ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเทรดเดอร์เกี่ยวกับทิศทางและการเคลื่อนไหวของราคา และแนวโน้มต่าง ๆ
ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?
ตัวชี้วัดมักจะเป็นการศึกษาในรูปแบบอัตโนมัติ และนำไปใช้กับกราฟเพื่อช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางหรือแนวโน้มของราคาของตราสาร
ตัวชี้วัดอาจแสดงบนเนื้อหาหลักของกราฟ ในกราฟแยกต่างหาก หรือเป็นเนื้อหาที่ไม่ขึ้นกับกราฟ ๆ
เมื่อใช้กับกราฟ ตัวชี้วัดมักจะแสดงเป็นเส้น และการทำงานร่วมกันระหว่างเส้นเหล่านั้น หรือระหว่างเส้นเหล่านั้นพร้อมกับราคาพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดว่าราคาจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไร
ประเภทของตัวชี้วัดต่าง ๆ
เราได้จัดรายการเป็นประเภทที่ลูกค้าของเรานิยมใช้เป็นประจำดังต่อไปนี้:
1. Support and Resistance (แนวรับและแนวต้าน)
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นขอบเขตเพื่อใช้ตัดสินใจด้วยระดับราคา นั่นคือ เส้นเหล่านี้เป็นระดับที่ราคาจะไม่วิ่งขึ้นไปเกินหรือหลุดระดับราคานี้ ตามการเคลื่อนไหวของราคาในขณะนั้น
เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้าน และเด้งกลับจากระดับนั้น ราคาก็มักจะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางตรงข้าม ระดับแนวรับและแนวต้านจะทำหน้าที่เหมือนพื้นและเพดาน โดยมีการตัดสินใจด้านราคาและการกำหนดขอบเขต
อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาเคลื่อนที่ทะลุเส้นแนวต้านนี้ เส้นแนวต้านเดิมก็จะกลายเป็นเส้นแนวรับใหม่สำหรับแนวโน้มใหม่ ในทางกลับกัน ถ้าราคาเคลื่อนไหวทะลุเส้นแนวรับ เส้นแนวรับเดิมก็จะกลายเป็นเส้นแนวต้านใหม่
แนวรับและแนวต้านในอดีตและการดำเนินการด้านราคาจะสามารถนำมาใช้ระบุหาจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ ตลอดจนจุดเข้าและจุดออกในการซื้อขาย
ข้อมูลนี้สำคัญอย่างมากเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากการซื้อขายได้ และลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด
2. Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเฉลี่ยของราคาตราสารในช่วงเวลาหนึ่ง
ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ถูกคำนวณจากการบวกราคาปิดจำนวนหนึ่ง ในกรอบเวลาหนึ่ง ๆ เข้าด้วยกัน
หารผลรวมนั้นด้วยจำนวนของราคาที่ใช้ในการคำนวณนั้น
ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ก็จะเป็นการบวกราคาปิด 10 วันเข้าด้วยกัน จากนั้นหารด้วย 10
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท
- Simple
- Exponential
- Smoothed
- Weighted
ความแตกต่างของแต่ละประเภทมาจากการถ่วงน้ำหนักที่กำหนดให้กับชุดข้อมูลล่าสุดและการคำนวณ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เพื่อ
- กำหนดพื้นที่แนวต้านและแนวรับ
- ระบุจุดเข้าและจุดออก
- เน้นทิศทางของแนวโน้ม
- ทำให้ความผันผวนของราคาหรือสัญญาณรบกวนของตลาดราบรื่นขึ้น
ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้เห็นว่าในตลาดนั้นกำลังมีแนวโน้มเป็นภาวะตลาดกระทิงหรือตลาดหมี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบหลายค่า มีการคำนวณจากหลายช่วงเวลา ซึ่งสามารถใช้เป็นกราฟเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มเป็นระยะ ๆ
ถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ตัดกัน ก็จะยืนยันได้ว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว นี่เป็นเพราะตัวชี้วัดจะเกิดขึ้นล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในราคาอ้างอิง
3. Oscillators (ออสซิลเลเตอร์)
ออสซิลเลเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้บอกการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มราคาปัจจุบันของตราสารนั้น ๆ ซึ่งทำได้โดยเน้นให้เห็นว่าขณะนี้ได้มีการเข้าใกล้เขต overbought (ซื้อมากเกินไป) หรือ oversold (ขายมากเกินไป) ที่ไม่ขึ้นกับราคา
ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทันที สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าราคาอาจจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านี้และขยับไปในแนวโน้มเดิม ที่สามารถขยายต่อได้ในทุกทิศทาง
ออสซิลเลเตอร์เป็นตัวชี้ให้เห็นแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทันที สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าราคาอาจจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านี้และขยับไปในแนวโน้มเดิม ที่สามารถขยายต่อได้ในทุกทิศทาง
ตัวชี้วัด relative strength index (RSI) เป็นตัวชี้วัดเฉพาะที่ช่วยระบุว่าตราสารนั้นมีแรงซื้อมากเกินไปหรือมีแรงขายมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในอดีต ตัวชี้วัดนี้จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 พร้อมขอบเขตซื้อเกินหรือขายเกินที่กำหนดค่าไว้ที่ 30 และ 70 ตามลำดับ
- ถ้าตัวชี้วัด RSI อ่านค่าได้ตั้งแต่ 70 ขึ้นไปและยังสะสมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นยังอยู่ในแนวโน้มเดิมอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสขาย
- ในอีกทางหนึ่ง ถ้าตัวชี้วัดอ่านค่าได้ 30 หรือต่ำกว่า แล้วเด้งกลับขึ้นมา ก็ถือได้ว่าทิศทางขาลงนั้นอ่อนกำลังลงแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสซื้อ
พูดได้อีกอย่างว่า การเคลื่อนไหวของราคาและ RSI มีความสัมพันธ์กัน
Stochastic oscillator เกิดขึ้นจากเส้น 2 เส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างช่วงค่า 0 และ 100% เทรดเดอร์จะจับตาดูพฤติกรรมของเส้น 2 เส้นนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และปฏิกิริยาที่ขอบเขตภาวะขายมากเกินหรือซื้อมากเกินที่ 20% และ 80%
- ถ้าเส้นต่าง ๆ ในตัวชี้วัดยังสะสมต่อเนื่อง หรืออยู่ที่ระดับราว ๆ 80% และหัวเส้นต่ำลง นี่อาจเป็นสัญญาณขาย
- ถ้าเส้นแตะระดับล่างที่ 20% ลงไป แล้วเด้งกลับ ก็อาจตีความได้ว่านี่เป็นสัญญาณซื้อ
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างตัวของเส้น stochastic เอง หรือราคาปัจจุบันของแนวโน้มราคา ก็เป็นที่สนใจของเทรดเดอร์อย่างมาก เพราะต้องดูเส้น stochastic ตัดกัน
4. Retracements (การย้อนกลับ)
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าตลาดมีการกลับตัวและมักจะย้อนกลับไปที่ราคาที่ทำกำไรหรือขาดก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้การย้อนกลับใช้เพื่อระบุและวัดการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มที่มีอยู่สิ้นสุดลง และแนวโน้มใหม่และแนวโน้มตรงข้ามเริ่มต้นขึ้น
เครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในเครื่องมือเหล่านี้คือ Fibonacci retracement ซึ่งเป็นการจับราคาสูงสุดและต่ำสุดของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า และระบุระดับราคา หรือระดับการย้อนกลับ
ระดับเหล่านี้คำนวณจากลำดับเลขคณิต ซึ่งได้รับการพัฒนาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อ Leonardo Fibonacci
