สิ่งที่เทรดเดอร์อัตโนมัติและ EA ต้องพิจารณาเมื่อทำการเทรดในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2024

แน่นอนว่าเราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าสภาพเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร แต่ก็เป็นที่ยอมรับได้ว่าหากเข้าใกล้การเลือกตั้งมากขึ้น อาจจะเห็นสภาพคล่องในตลาดที่ลดลง ขอบเขตการซื้อขายระหว่างจุดสูงและจุดต่ำในแต่ละวันขยายตัว และความผันผวนในตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้น

การเคลื่อนไหวของดัชนี VIX และฟิวเจอร์ส S&P 500 สู่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2020

ไม่มีคู่มือใดที่สามารถให้คำแนะนำได้แบบครอบคลุมครบทุกด้านเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบเทรดอัตโนมัติ/EA (Expert Advisor) ท่ามกลางความผันผวนของราคา ความผันผวน และแนวโน้มในช่วงการเลือกตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของระบบการซื้อขาย กลยุทธ์ที่ระบบการซื้อขายดำเนินการ กรอบเวลาที่ใช้ในการซื้อขาย และตลาดที่ทำการซื้อขาย

ไม่ว่าจะมีข้อพิจารณาใดก็ตาม การทดสอบย้อนหลังที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องทำการทดสอบกลยุทธ์บนชุดข้อมูลที่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งขนาดตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความหลากหลายและความแปรผันในสภาพตลาดที่ถูกทดสอบมากขึ้นเท่านั้น

บางคนอาจกล่าวว่าการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ทำให้ขนาดตัวอย่างของการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ในชุดข้อมูลไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น การเลือกตั้งของสหรัฐฯ จึงเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกกรอบซึ่งอาจทำให้การทดสอบย้อนหลังเสียความถูกต้องเมื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการเทรด/EA ในช่วงการเลือกตั้ง

การลองมองในมุมที่แตกต่าง

เนื่องจากบทบาทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคา คือการหาลักษณะและพฤติกรรมที่สามารถทำซ้ำได้ และดำเนินการเมื่อเรามองเห็นผลลัพธ์และการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูง หากเรามีช่วงของวงจรตลาด แนวโน้ม และระเบียบความผันผวนที่หลากหลายพอสมควรในผลการทดสอบย้อนหลังของเรา โดยพื้นฐานแล้ว เราควรมองการเลือกตั้งสหรัฐฯ ว่าเป็นเพียงช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งภายในชุดข้อมูล

การเทรดอัตโนมัติคือการตอบสนอง ไม่ใช่การทำนาย

ในทางทฤษฎี เทรดเดอร์อัตโนมัติ/EA ไม่ควรสนใจหรือได้รับอิทธิพลจากสาเหตุพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ควรให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับประสิทธิภาพของระบบในตลาดพื้นฐานและสภาพแวดล้อมการเทรด หากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงและการกลับตัวที่รุนแรง การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่แน่นอน หรือสภาพการณ์ที่มีแนวโน้ม (สูงหรือต่ำ) ระบบ (EA) ควรคำนึงถึงเรื่องนี้และดำเนินการเทรดเฉพาะที่มีข้อได้เปรียบในสภาพพื้นฐานในขณะนั้น

สภาพคล่องและความผันผวนมีผลต่อสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินการ

เทรดเดอร์อัตโนมัติควรตระหนักด้วยว่าเมื่อเข้าใกล้การเลือกตั้งในสหรัฐฯ จะไม่เพียงแต่ความผันผวนในตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลง แต่สภาพคล่องในสมุดคำสั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างราคาขอเสนอของเครื่องมือ และส่งผลให้ต้นทุนการเทรดสูงขึ้น

สภาพคล่องที่ลดลงในตลาดอาจส่งผลให้การเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้น โดยที่คำสั่งซื้อขายจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้มากขึ้น

ปรับตัวให้เข้ากับความผันผวน

ระบบซื้อขายอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้นมักจะมีกฎที่สามารถปรับตัวให้เข้าดับความผันผวนของราคาและการเคลื่อนไหวในตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องรอบคอบและแนะนำให้ทำ เพราะความเสี่ยงที่เรารับในตำแหน่งการลงทุน (เช่น ระยะห่างจากจุดหยุดการขาดทุน) ควรสอดคล้องกับความผันผวนในตลาด โดยขนาดของตำแหน่งการลงทุนจะถูกกำหนดตามความเสี่ยงเพิ่มเติมที่รับไป

ตัวอย่างเช่น หากค่า ATR (Average True Range) ของ 2 วันมากกว่า 1.5 เท่าของค่า ATR ใน 20 วัน ระบบอาจพิจารณาเข้าซื้อสถานะใหม่พร้อมกับตั้งจุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น (จากจุดเข้า) ตามมาด้วยขนาดของสถานะที่จะเปิดจะลดลงจากปกติในสภาวะความผันผวนต่ำ ซึ่งหมายความว่าระบบจะทำการเทรดในสภาวะนี้หรือไม่

การทำงานของระบบอัตโนมัติช่วยขจัดอารมณ์และตอบสนองต่อข้อมูลของตลาดโดยภาพรวม

อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแกนหลักของกลยุทธ์อัตโนมัติส่วนใหญ่คือการขจัดข่าวสารทั้งหมดออกไปเป็นอินพุต ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ใช้ดุลพินิจในการเทรดมักจะได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งและตลาดการคาดการณ์ และจะต้องพิจารณาอย่างชาญฉลาดว่าอะไรคือสัญญาณที่แท้จริงและอะไรคือเสียงรบกวน ระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะตอบสนองเฉพาะต่อการไหลของตลาดและพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนราคาโดยรวมซึ่งเป็นผลมาจากข่าวสารเท่านั้น

ไม่มีการประเมินหรือการตีความว่าข่าวการเลือกตั้งจะส่งผลต่อตลาดอย่างไร สิ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดที่ระบบการซื้อขายทำงานอยู่

การปิดกลยุทธ์ในช่วงที่มีความผันผวนสูง

มีเทรดเดอร์บางรายที่พิจารณาปิดระบบการเทรดอัตโนมัติชั่วคราวในช่วงที่การเลือกตั้งสหรัฐฯใกล้เข้ามา นั่นคือในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากกระแสข่าวการเลือกตั้งสหรัฐฯ จะถาโถมเข้ามาอย่างมากมาย และความคิดเห็นจำนวนมากที่มีอิทธิพลนั้นอาจมีอคติอย่างมาก รวมถึงแรงดึงดูดทางอารมณ์ที่วงจรข่าวสามารถกระตุ้นได้นั้นทรงพลังมากและอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเริ่มเห็นความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดต่างๆ

หากต้องการความเข้าใจโดยละเอียดและคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ โปรดดูคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ ของเรา .

เทรดเดอร์อัตโนมัติ/EA ที่มีความมั่นใจเต็มที่ในระบบของตนและความถูกต้องของการทดสอบย้อนหลังจะไม่ยอมให้ความคิดแบบเลือกเฟ้นเข้ามามีบทบาทในการปิดหรือปรับเปลี่ยนระบบ พวกเขาจะเชื่อมั่นว่าหากเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการซื้อขายเฉพาะที่สอดคล้องกับกฎของระบบเท่านั้น

การเทรดด้วยระบบอัตโนมัติกับ Pepperstone

การสร้างระบบเทรดทั้งแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (EA) หรือเป็นระบบ และการดำเนินกลยุทธ์ที่เน้นการกลับตัวของราคา (mean reversion) โมเมนตัม แนวโน้ม การเทรดแบบ scalping หรือ swing สามารถมอบข้อได้เปรียบที่แท้จริงสำหรับผู้ที่พร้อมทำงานหนัก และผู้ที่ทำการทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวดและรอบคอบโดยไม่ปรับแต่งข้อมูลเพื่อให้เข้ากับผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเกิดอคติ

ในช่วงเวลาที่อารมณ์มีอิทธิพลอย่างรุนแรง ระบบการเทรดอัตโนมัติสามารถช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงตลาดเมื่อสภาวะและสัญญาณที่เหมาะสมยังไม่ปรากฏ และจะดำเนินการเฉพาะเมื่อมีสัญญาณที่มีความน่าจะเป็นสูงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ การเลือกตั้งในสหรัฐฯ มีศักยภาพที่จะสร้างความผันผวนและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างตลาดต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้ในการกำหนดกฎของระบบ

กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติและการทดสอบย้อนหลังด้วย Pepperstone

เทรดเดอร์สามารถทดสอบย้อนหลัง พร้อมทำการปรับแต่ง และประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเทรดได้โดยใช้ 'ตัวทดสอบกลยุทธ์(Strategy Tester)' บน MT4 และ MT5 โดยฟังก์ชันทดสอบย้อนหลังยังมีให้ใช้บน cTrader และ TradingView อีกด้วย

เขียนโค้ด EA ของคุณเองหรือดาวน์โหลด EA ที่ตรงกับเป้าหมายการเทรดของคุณ แล้วดูว่าเทรดอัตโนมัติสามารถทำงานให้คุณได้อย่างไรในช่วงการเลือกตั้งสหรัฐฯ