ทุกอย่างเกี่ยวกับอัตราอ้างอิง

SOFR

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืน (SOFR) แทนที่สกุลเงิน USD LIBOR เป็นอัตราอ้างอิงสกุลเงิน USD อ้างอิงในเดือนมิถุนายน 2023 โดยอิงตามธุรกรรมจริงในตลาดซื้อคืน (Repo) ตรงกันข้ามกับ LIBOR ที่คำนวณโดยการถามคณะธนาคารถึงอัตราที่ควรจะเป็น ที่สามารถกู้ยืมได้ “ในขนาดตลาดที่เหมาะสม” SOFR ถูกคำนวณเป็นค่ามัธยฐานของปริมาณที่ใช้กับช่วงของการซื้อขายภายในตลาดซื้อคืน (Repo) และเผยแพร่ทุกวันโดย New York Fed ประมาณ 8.00 น. ET เนื่องจากอัตรา SOFR เป็นเพียงอัตราดอกเบี้ยส่วนต่าง โครงสร้างอัตราเงินจึงได้รับการพัฒนาโดย CME โดยคำนวณอัตรา SOFR 1, 3, 6 และ 12 เดือน สำหรับใช้ในตลาดอนุพันธ์เป็นหลัก

SONIA

ค่าเฉลี่ยดัชนีข้ามคืนของสเตอร์ลิง (SONIA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในระยะสั้นกับกองทุนขายส่ง GBP เมื่อมีความเสี่ยง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครดิตและสภาพคล่อง เป็นอัตราที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งคำนวณจากอัตราเฉลี่ยตามปริมาณที่เรียกเก็บจากธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์หลายรายการ ตามที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ธุรกรรมเหล่านี้เป็นธุรกรรมที่ครบกำหนดภายในหนึ่งวันทำการ ที่ดำเนินการก่อน 18.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร และชำระในวันเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็มีมูลค่าอย่างน้อย 25 ล้านปอนด์ อัตรา SONIA ได้รับการเผยแพร่โดยมีความล่าช้า 1 วันในฐานข้อมูลทางสถิติที่เข้าถึงได้โดยอิสระของ BoE อัตราดังกล่าวแทนที่ LIBOR เป็นอัตราอ้างอิงสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเมื่อต้นปี 2565

ESTR

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของยูโร (ESTR) - แสดงต้นทุนการกู้ยืม EUR ระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน สำหรับธนาคารที่ตั้งอยู่ในยูโรโซน โดยแทนที่ทั้ง EONIA และ EURIBOR เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ EUR ในอัตราตลาด ส่วน ESTR คำนวณจากค่าเฉลี่ยตามปริมาณของธุรกรรมเงินฝากข้ามคืนที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านยูโร แม้ว่าอัตราข้ามคืนจะมีลักษณะคล้ายกับ SOFR แต่ก็มีการสร้างโครงสร้างอัตราเงินตราสกุลยูโรขึ้น ซึ่งมีระยะเวลา 1 สัปดาห์ รวมถึงระยะเวลา 1, 3, 6 และ 12 เดือน

BoJ TONAR

TONAR เป็นอัตราอ้างอิงปลอดความเสี่ยงของ JPY ที่ BoJ ต้องการ โดยมาแทนที่ JPY LIBOR ที่หมดอายุแล้ว ขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะแทนที่อัตรา Euroyen TIBOR ซึ่งจะยุติการเผยแพร่ในสิ้นปี 2024 อัตรานี้คำนวณเป็นปริมาณ- ค่าเฉลี่ยของธุรกรรม JPY ข้ามคืนที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยการชำระเงิน T+0 ซึ่งจะครบกำหนดในวันทำการถัดไป

AU Bank Bill

อัตรา Bank Bill Swap (BBSW) คืออัตราดอกเบี้ยตามเครดิต ที่วัดต้นทุนสำหรับธนาคารออสเตรเลียในการออกพันธบัตรระยะสั้น สำหรับระยะเวลาที่ครอบคลุมตั้งแต่ 1 เดือนถึง 6 เดือน สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับอัตราตามตลาดอื่นๆ เนื่องจากตลาดหนังสือรับรองธนาคารที่ใช้งานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ที่ธนาคารยังคงออกพันธบัตรเป็นแหล่งเงินทุนบ่อยครั้ง ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดสภาพคล่องของตลาด

Canada Bankers Acceptances 1m

'การยอมรับของธนาคาร' หมายถึงตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกโดยผู้ยืม ซึ่งโดยปกติจะเป็นบริษัท ซึ่งเมื่อธนาคารแคนาดายอมรับแล้ว จะกลายเป็นภาระผูกพันในการชำระเงินแบบไม่มีเงื่อนไขของธนาคารต่อผู้ถือธนบัตร ดังนั้นจึงสามารถซื้อขายได้เหมือนกับตราสารตลาดเงิน อัตรา 1 เดือนคำนวณตามธุรกรรมจากธนาคารแคนาดา 7 แห่ง อัตราสูงสุดและต่ำสุดจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณ โดยที่เหลืออีก 5 อัตราจะถูกเฉลี่ยเพื่อคำนวณอัตราที่เผยแพร่

HK HIBOR

อัตราดอกเบี้ยเสนอระหว่างธนาคารของฮ่องกง (HIBOR) ได้รับการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับอัตรา LIBOR จำนวนมากที่ถูกยกเลิกตั้งแต่นั้นมาหลังจาก GFC HIBOR ซึ่งเผยแพร่ทุกวันทำการเวลา 11:15 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยที่เสนอสำหรับสินเชื่อ HKD ในตลาดระหว่างธนาคาร เป็นระยะเวลาตั้งแต่ชั่วคราวจนถึง 1 ปี คำนวณโดยการค้นหาใบเสนอราคาจากธนาคารที่ส่งคำขอมากถึง 20 แห่ง ก่อนที่จะไม่รวมสูงสุดและต่ำสุด 3 แห่ง จากนั้นจึงหาค่าเฉลี่ยของราคาที่เหลือที่ได้รับ

Norway NIBOR

อัตราดอกเบี้ยเสนอระหว่างธนาคารของนอร์เวย์ (NIBOR) หมายถึงช่วงของอัตราตลาดเงินของนอร์เวย์ในช่วงระยะเวลาครบกำหนดที่แตกต่างกัน อัตราดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อเสนอการให้กู้ยืมตลาดเงินที่ไม่มีหลักประกันใน NOK ระหว่างธนาคาร อัตรานี้จะมีการเผยแพร่ประมาณ 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละวัน โดยเป็น ""ค่าเฉลี่ยที่ถูกตัดออก"" ของการส่งจากธนาคารอ้างอิง ไม่รวมราคาสูงสุดและต่ำสุด

Stockholm STIBOR

อัตราดอกเบี้ยที่เสนอระหว่างธนาคารแห่งสตอกโฮล์ม (STIBOR) คืออัตรามาตรฐานสำหรับการกู้ยืมข้ามคืนที่ไม่มีหลักประกัน ในสกุลเงินโครนสวีเดนระหว่างธนาคารในประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างระยะยาวของอัตรานี้ มีอายุไม่เกิน 12 เดือน STIBOR คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยแบบตัดของอัตราทั้งหมดที่ส่งมา โดยปัดเศษเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง โดยจะนำส่วนที่สูงและต่ำกว่าออก ขึ้นอยู่กับจำนวนการส่งโดยรวมที่ได้รับ

Swiss SARON

อัตราเฉลี่ยข้ามคืนของสวิส (SARON) หมายถึงอัตราตลาดเงินมาตรฐานข้ามคืนสำหรับ CHF ซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกรรมที่ดำเนินการและราคา ที่มีผลผูกพันภายในตลาดซื้อคืน (Repo) ของสวิส โดยมีโครงสร้างคำศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นในเวลาต่อมา SARON เผยแพร่ทุกๆ 10 นาที โดยมี 3 รอบต่อวันในเวลา 12.00 น. 16.00 น. และ 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น การแก้ไขหลังทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับอัตรา SARON

คำจำกัดความ

การให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน – เงินกู้ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ ได้รับการสนับสนุนโดยความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ยืมเท่านั้น โดยทั่วไปจะมีอัตราที่สูงกว่า เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สูงกว่าของผู้ให้กู้

การให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน – เงินกู้ที่ค้ำประกันโดยสินทรัพย์เป็นหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข โดยทั่วไปแล้วผู้ให้กู้จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าข้อตกลงที่ไม่มีหลักประกัน"